مؤشرات التداول المؤسسي

حر المؤسسية الفوركس مؤشر أداة لتداول العملات الأجنبية.

هل تعرف ما يعطي المتداولين المؤسسيين حافة أعلى من التجار العاديين؟ بسيط. يرون، ولديهم الكثير من البيانات التي تعطي لهم ميزة جادة على تجار التجزئة. وهنا أداة التداول المؤسسي الحرة التي تعرض بالضبط ما يرونه (بيانات حية من أبي ميفسبوك، معلومات عن 70+ الرموز، ما يصل إلى 100،000 مواقف التجار لايف، قصيرة مقابل طويلة - نسبة المراكز في النسبة المئوية، وحجم المراكز، وعدد من المواقف) و العديد من المعلومات المفيدة التي تعرض الحق على الرسم البياني الخاص بك من شأنها أن توجه قرارات التداول الخاصة بك. مجانا تماما.

فشل رابط التحميل. قد ترغب في تحميله إلى mega. co. nz وإعطاء الرابط هنا حتى يتمكن الجميع بسهولة تحميل؟

فشل رابط التحميل. قد ترغب في تحميله إلى mega. co. nz وإعطاء الرابط هنا حتى يتمكن الجميع بسهولة تحميل؟

يمكن تنزيلها من هذا الرابط: فوريكس إنزيدر.

يمكن تنزيلها من هذا الرابط: فوريكس إنزيدر.

عذرا على مشكلات الروابط. جرب هذا: أداة فوريكس إنزيدر.

الحل للاختبار سريع الظهر والتحسين - المطورين يرجى التطوع.

مؤخرا حصلت على هذه الأداة:

في الأساس، فإنه يسمح لك لجعل التحسينات السريعة، واختبار الظهر والمحاكاة التجارية (التجارة في التاريخ كما هو الحال في الحقيقي، الصفقات المفتوحة الخ سريع إلى الأمام، الخ ..).

الآن الشيء الجيد كما وعدوا، رمز أنها تستخدم مشابهة جدا ل MQL4 ويقولون بسيط جدا ل MQL4 المبرمج تحويل MT4 إياس إلى الفوركس تستر ومن ثم الاستفادة من التحسين السريع والميزات اختبار الظهر.

أسئلة قليلة جدا:

1. يمكن لأي شخص التعليمات البرمجية أداة لتحويل MQL4 إي في شكل اختبار الفوركس؟

2. يمكن لأي شخص تقديم خدمة لتحويل MQL4 إي إلى تنسيق اختبار الفوركس عن طريق العمل الترميز اليدوي؟

فكس تستر استراتيجيات أبي:

أعتقد أن هذا يمكن أن ينقذ الكثير من الوقت حقا أنا شخصيا حصلت على إي التي أحب أن تحويل وتحسين أيضا ثم باستخدام القيم الأمثل، واستخدام MQL4 واحد للتداول.

تتبع المؤسسات المستثمرون.

تيشنيترادر ​​سوق الأسهم التعليم | مار 29، 2018 12:59 آم إت.

مؤشرات التراكم / التوزيع الهادئة.

لم تكن مهمة العثور على طريقة بسيطة يمكن الاعتماد عليها لتتبع تراكم الهدوء للمستثمرين من المؤسسات في سوق الأسهم شيئا فشيئا بالنسبة لي منذ سنوات عديدة. تتتبع مؤشرات السوق معظم المؤشرات، وتقدم مقابل انخفاض المخزونات، واتساع، وهلم جرا التي تتبع أساسا العمل السعر. ولكن تراكم هادئ هو كل شيء عن عدم تحريك السعر. لذلك أنا خلقت المسح الذي من شأنه أن يعطيني مكان انطلاق لدراسة الأسهم مع أنماط تراكم هادئة في الرسوم البيانية.

لا يمكنك الحصول على هذا من أساسيات فقط، والتي تستخدمها معظم الأنظمة التجارية لفضح النشاط المؤسسي. يتم تحديث معلومات البيانات الأساسية حول أداء الشركة عادة كل 3-4 أشهر. حسنا، 3-4 أشهر في السوق الحالي هو التاريخ القديم. ويمكن أن يحدث تراكم ضخم أو توزيع هائل في هذا الطول من الزمن. لذلك، فإن جميع أنظمة التداول التي تدعي استخدام التراكم / التوزيع الأساسي هي أساليب قديمة تتبع نشاط المستثمر المؤسسي. ويمكن للتراكم / التوزيع الأساسي أن يتخلف كثيرا عن الركب. وبحلول الوقت الذي يظهر تراكم هادئ أصبح النشاط التجاري المضاربة للتجار المؤسسات على المدى القصير، مع سرعة العمل الذي يقدم الدعم ضئيل وزوايا الصعود والتجارة؛ التي هي شديدة الانحدار للحفاظ على.

هذا المخطط هو مثال على تراكم هادئ من قبل المستثمرين المؤسساتيين. يشار نشاطها في بوب بواسطة أشرطة خضراء لفترة قصيرة من الزمن تليها القضبان الرمادية، ثم أشرطة خضراء مرة أخرى تليها الرمادي. جنبا إلى جنب مع الأخضر إلى الرمادي ثم الرمادي إلى الأخضر أشرطة، وحجم فوق المتوسط ​​الكثير من الوقت كما هو مبين في نافذة المخطط الأوسط. ويكشف بنك بوب عن تراكم هادئ من قبل المستثمرين المؤسسيين في الأسهم.

ملخص عند أول تعلم مؤشر جديد كنت تأخذ في أبسط المستويات، لبوب الأخضر يعني شراء الكثير كبير والأحمر يعني الكثير بيع الكثير. كما يمكنك أن تصبح أكثر كفاءة في قراءة المخططات الأسهم، تتجاوز الأخضر والأحمر. أدخل تحليل أكثر عمقا حيث يمكنك دراسة أنماط داخل الألوان، وحجم ومدة أنماط شريط المؤشر، والعلاقة مع أنماط حجم الشمعدان. مع مرور الوقت الخاص بك مهارات نمط التعرف على المهارات تتطور، وفجأة سوف تجد نفسك التقليب من خلال المخططات الأسهم تبحث عن الأسهم قائمة المراقبة جيدة في سرعة قياسية.

كتب بواسطة: تيشنيترادر ​​سوق الأسهم التعليم.

أحدث تعليقات.

لن تتحمل شركة فوسيون ميديا ​​أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك البيانات، وعروض الأسعار، والرسوم البيانية، وإشارات الشراء / البيع. يرجى أن تكون على علم تام فيما يتعلق بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، وهي واحدة من أشكال الاستثمار الأكثر خطورة الممكنة. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

فيوجن ميديا ​​تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا ​​لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.

العرض التجاري المؤسسي.

المؤسسات الكبيرة هي المصدر الرئيسي لحجم التداول ومحرك اتجاه السوق من خلال عمليات الانتكاس وجني الأرباح. وعلاوة على ذلك، فإن المؤسسات الأكبر لديها القدرة على توقع الانهيارات إعلان ما بعد الربح (بيدس) والأرباح مفاجأة. ولذلك، فإن مراقبة التداول المؤسسي الكبير من خلال تحليل الحجم هو استراتيجية تجارية قابلة للاستمرار ومستنيرة للمستثمرين الأفراد. (الحزن، 1992) أنه استنادا إلى التحليلات المؤسسية التاريخية، فإن فهم القرارات الفعلية للتجارة يتطلب تحليلا للمؤسسة. (ماتراس، 2018) أن الاستراتيجية المثلى لتحديد حركة المخزون التدريجي هي فحص الأسهم التي تتزايد بشكل كبير في الحجم؛ كما حركة الأسهم بسبب النمو في حجم هو نتيجة للشراء المؤسسي. وستقدم هذه الورقة نظرة عامة استكشافية عن النظرية والاستراتيجية والفوائد المحتملة من التداول المؤسسي الكبير مع تحليل الحجم.

المقدمة.

وقد ارتبط تاريخ تجارة المؤسسات الكبيرة داخل الأسواق المالية بالثورة التجارية بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر، والتي ظهرت فيها الصفقات الأوروبية لمسافات طويلة بعد فترة طويلة جدا من النشاط الأدنى. ومنذ ذلك الحين، توسع حجم حجم المؤسسات التجارية الكبيرة بشكل هائل، ولا يزال يمثل القوة السائدة والقوة التنبؤية في الأسواق المالية. (لاكونيشوك، شليفر & أمب؛ فيشني، 1992) أن ما يقرب من 50 في المائة من الأسهم القائمة في الولايات المتحدة يقامها مستثمرون مؤسسون؛ وأن تجارة المستثمر المؤسسي شكلت ما يقرب من 70٪ من حجم التداول في بورصة نيويورك. وتشمل بيانات حجم اليومية والأسبوعية من الأسهم المدرجة في البورصات معلومات مفيدة فيما يتعلق الأسهم مع أعلى والتراكم الأخيرة، والأسهم التي يتم شراؤها بشكل كبير وبيعها بالمقارنة مع الصفقات الكبيرة من المشترين المؤسسيين. هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة لمسؤولي البورصة، وصناع السياسات المالية والاقتصادية، والباحثين، فضلا عن مجتمع المستثمرين الأفراد.

النظرية الشعبية للتداول المؤسسي الكبير تعالج العلاقة بين المستثمر المؤسسي الكبير والسوق؛ ولا سيما فيما يتعلق بتحركات الأسعار وحجمها. ويمكن أن يساعد مؤشر حجم الصفقات الكبيرة في التحليلات المالية للأسهم المتداولة؛ هروب. وحجم المسامير. وتنتج الصفقات المؤسسية التي تقل عن 2000 دولار وتتجاوز قيمتها 30 ألف دولار معلومات قيمة فيما يتعلق بالنشاط المؤسسي (كامبل، رامادوراي أند شوارتز، 2005). إن صفقات الأسهم أو السندات الكبيرة، أو الصفقات الجماعية، هي أدوات للمستثمرين من المؤسسات ومديري صناديق التحوط التي تعتبر مؤشرات هامة لحركة أسعار الأسهم.

ومنذ بداية التجارة المؤسسية، شكلت المؤسسة الكبيرة أنظمة مستقرة وتقوية ذاتيا لم تكن ملزمة بأي استجابة لفرص تعزيز الرفاهية. بعض النظريات أن المؤسسات الكبيرة تزعزع استقرار أسعار الأسهم؛ مما دفع الأسعار بعيدا عن القيم الأساسية وزيادة تقلب الأسعار على المدى الطويل. ويركز آخرون على أحجام المخزونات السائلة، حيث يتم التركيز على الصفقات المؤسسية الكبيرة. ومن المثير للاهتمام، حتى المستثمرين من المؤسسات الكبيرة التحقيق في تأثير الصفقات الخاصة بهم في الأسواق المالية.

الشركات الكبيرة المستثمرون وحجم التداول.

تحليل حجم هو نهج لتقييم صحة الاتجاه الأسهم التي تقوم على حجم النشاط الذي تم إنشاؤه عن طريق البيع والشراء في أسواق رأس المال. تفسيرات & # 8220؛ & # 8221؛ لحجم التداول قد تم وصفها من حيث تداول السيولة، والتجارة المدفوعة باعتبارات الضرائب، والمضاربة وإعادة المحفظة. ولا تقارن حصائل الحجم المستخرجة من النماذج المستندة إلى توقعات مجدية ببساطة بالنماذج القائمة على أسواق المضاربة نظرا لأن هذه النماذج تشمل السيولة والتداول المضاربي وتوازن المحفظة، وهي مدفوعة بالصدمات الخارجية. وفي ضوء ذلك، تتميز تجارة المؤسسة الكبيرة عن الصفقات الأخرى استنادا إلى مقارنات المتوسط ​​المرجح لوزن المخزون في تاريخ التجارة؛ سعر الصفقة للسهم في المتوسط ​​3 السعرات في اليوم الواحد؛ المتوسط ​​البسيط لتكاليف المعاملات في عوائد الأسهم في نفس اليوم؛ ومتوسط ​​وزن الوزن من الصفقات المستبعدة.

(تشيمانور & أمب؛ هي، 2018) تحليل دور المستثمر المؤسسي في إنتاج المعلومات للشركات العرضية من خلال تحليل لعينة من البيانات التجارية المؤسسية على مستوى المعاملات من 1999 إلى 2004. وكان الهدف من الدراسة قياس مدى التي تؤثر فيها الفوائد العرضية للشركات على إنتاج المعلومات من جانب المستثمرين المؤسسيين؛ وفي نهاية المطاف، ما إذا كانت الفوائد العرضية تعود بالفائدة على المستثمرين المؤسسيين. (تشيمانور & أمب؛ هي، 2018) إلى أن الفوائد العرضية تزيد من الرفاهية التجارية للمستثمرين من المؤسسات عن طريق تخفيف القيود التجارية التي كانت قائمة قبل الحدث العرضي.

(كامبل، رامادوراي أند شوارتز، 2005) في تغييرات الملكية المؤسسية استنادا إلى عينة متنوعة من معاملات الأسهم من أجل اكتساب فهم أعمق لأنماط التجارة المؤسسية. وتتألف المنهجية من تحليل للتدفق اليومي للتداولات المؤسسية. (كامبل، رامادوراي أند شوارتز، 2005) أنه في جميع الصفقات المؤسسية من مختلف الأحجام التجارية، فإن الحجم الذي يمكن تصنيفه على أنه الشراء يشهد تنبؤات بالزيادات؛ في حین أن حجم البیع ھم متنبأون بانخفاض في الملکیة المؤسسیة. ومع ذلك، (لاكونيشوك، شليفر & أمبير؛ فيشني، 1992) أيدت أن السعي لتحقيق استراتيجيات التداول من قبل المستثمرين المؤسساتيين الكبيرة هو & # 8220؛ حميدة عموما & # 8221؛ حيث أن المستثمرين المؤسسيين لا يزعزعون أسعار الأسهم، بصرف النظر عن توليد أحجام تجارية كبيرة.

(هاريس أند رافيف، 1993) إلى أن حجم التداول يمكن أن يوصف بأنه مرتبط بشكل إيجابي. وأنه عند فتح السوق، يميل الحجم إلى أن يكون أكبر. (لاكونيشوك، شليفر & أمب؛ فيشني، 1992) أنه في المتوسط، لا يتبع المستثمرون المؤسسيون الأكبر استراتيجيات التداول الإيجابية أو السلبية؛ بل تسعى إلى مجموعة متنوعة من أنماط التداول التي تعوض بعضها البعض. (كوكران، 2018) أنه في غياب الضوضاء المرتبطة بالتداول؛ فإن أوامر من حجم معين سيتحكم ويدفع الأسواق ويقدم طريقة لتتبع حجم الصفقات المؤسسية. حجم الصفقات كتلة هي مؤشرات كمحركات لتحركات الأسعار نسبة إلى الاستبدال غير الكمال؛ آثار المعلومات؛ والتكاليف قصيرة الأجل للسيولة. ويعكس مؤشر كل سهم على حدة حجم السعر المحدد، استنادا إلى سعر إقفال الأصل. ويبين الشكل 1 طريقة التتبع باستخدام الرسوم البيانية اليومية التي يتم تصفيتها لحجم النظام المؤسسي:

الشكل 1. تتبع حجم التجارة المؤسسية حسب حجم الطلب (كوكران، 2018)

تم تعيين انخفاض شريط واحد قبل المشتريات الأولى التي قامت بها المؤسسة، في 143-20. وظلت المؤسسة على جانب الشراء والموقف الإضافي. وكان ارتفاع اليوم عند 144-06، والتي بدأت المؤسسة في الربح. دمج حجم وسعر الإغلاق يحدد أعلى سعر يتراوح سعر نسبة إلى المقاومة أو الدعم.

(كوكران، 2018) إلى أن التداول من خلال اتباع حجم حجم مؤسسي معين من شأنه أن يحقق أرباحا أعلى من النتائج من حساب البيع بالتجزئة الاعتيادية الخروج التعسفي. ويبين الشكل 2 الصفقات المؤسسية التي تمت تصفيتها من أجل تتبع حسابات تجارة التجزئة:

الشكل 2. تتبع حجم التجارة المؤسسية حسابات تجارة التجزئة (كوكران، 2018)

وهنا، تبعت حسابات البيع بالتجزئة الأغطية القصيرة وبيع المؤسسة حتى وصل السوق إلى 144-00 وتداول إلى 143-25. وقد خرجت حسابات التجزئة من السوق قبل الأوان؛ ومع ذلك، بقي المستثمرون المؤسسيون طويلا وواصلوا إضافة إلى مواقفهم. متوسط ​​الحجم هو أيضا كبير في تتبع الصفقات مؤسسة كبيرة. (ماتراس، 2018) معلمات الفرز التي تسلط الضوء على الزيادات في الأسعار في فترات من 1 إلى 3 أسابيع؛ وزيادة حجم من 1 إلى 3 أسابيع. ويستند السعر لكل 3 سنوات إلى بيانات الإقفال الأسبوعية لمدة 3 سنوات. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحديد متوسط ​​حجم 20 يوما في الرسم البياني إلى حد أدنى قدره 000 100 سهم للتتبع.

حجم كبير الصفقات ومزايدة العرض-أسك.

(أبهينكار، 1997)، الاختلافات اللحظية في فروق أسعار العطاءات، وتقلبات العائد، وحجم التداول بناء على عينة من 835 سهما تم تداولها في بورصة لندن في التسعينات. وشمل هدف الدراسة نتائج قائمة على الأدلة للسلوكيات اللحظية استنادا إلى حجم التداول لكل معاملة؛ وتنتشر في أحجام متنوعة من التغيرات في السيولة. وعدد المعاملات التي تحدث كل 15 دقيقة. وقد لوحظت السلوكيات اللحظية بناء على الافتراضات بأن الحجم سيتركز على مدار اليوم؛ أن الترابطات السلبية تنعكس بين الحجم والعمق؛ وأن الترابطات الإيجابية تنعكس بين التقلب والحجم. وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط ​​انتشار العطاءات والطلب يعكس شكل U خلال ساعات التداول وأن انتشاره في ذروته في السوق المفتوحة.

(وانغ & أمب؛ ياو، 2000) قدرت مرونة ومعلمات انتشار العطاء والطلب، وتقلب الأسعار، وحجم التداول في نموذج معادلة 3، ووجدت علاقة إيجابية بين تقلبات الأسعار وحجم التداول وعلاقة عكسية بين محاولة-أسك انتشار وحجم التداول. وتستند العلاقة بين تقلبات الأسعار وحجم التداول إلى نظريات خليط فرضية التوزيع (مد) ونموذج المعلومات المتسلسل (سيم). وأكدت نتائج الدراسة أيضا أن انتشار العطاءات، وتقلب الأسعار، وحجم التداول يتم تحديدها داخليا. ومع ذلك، فيما يتعلق بعقود المارك الألماني الآجلة و S & أمب؛ P 500، يتم العثور فقط على انتشار طلب العطاء ليكون المتغير الداخلي في الحالات التي يكون فيها المتغير التابع هو حجم التداول.

المخططات البيانية للرسم السوق دلتا.

التعقيد التحليلي للتجارة المؤسسية يستدعي مجموعة متنوعة من الأساليب لتحليل البيانات المالية التي توفر الكشف البصري على أساس نظرية السوق رفيع المستوى. وقد أصبح مخطط البصمة ممكنا بفضل التطورات السريعة في تكنولوجيا الكمبيوتر التي دفعت التجارة الإلكترونية وتطوير برامج حاسوبية متطورة يمكن أن تحتوي على ومعالجة حجم كبير من البيانات المالية المطلوبة (دلتا السوق، 2018). إن الرسم البياني للبصمة يستفيد من البيانات المالية ضمن العروض المنظمة للغاية التي تحسن البصيرة وتوسع إمكانيات التداول الكبير والصغير الحجم.

يتم إنشاء مخططات البصمة المشتركة من معلومات البورصة وتوفير موقع الحجم عبر سلسلة من الأسعار. تدفق النظام؛ و حجم البيانات المنفصلة (دلتا السوق، 2018). وقد تم تطوير المخطط البصري بناء على العرض / الطلب. الحجم الكلي؛ ملف دلتا؛ الرؤية. حجم (دلتا اللون) البصمة. حجم العطاء / الطلب والعديد من الأنواع الأخرى. كلما ظل التظليل في المخطط البصري أكثر قتامة، كلما زاد حجم التداول. وفقا لبيانات السوق، الرسم البياني البصمة & # 8220؛ هو تشريح من شريط & # 8221؛ و & # 8220؛ يحدد ويعرض مجهود الطاقة من قبل المشترين والبائعين & # 8221 ؛.

يسمح تحليل حجم دلتا التراكمي للمستثمر أن تصور عملية المزاد التي تحدث داخل السوق. وقد لوحظت تحولات الزخم والاختلافات بين المشترين والبائعين من أجل تحديد المدخلات المحتملة في اتجاهات السوق أو لمواجهة الصفقات الاتجاه. ويبين الشكل 3 مخطط البصمة الشخصية دلتا، الذي يوفر توزيع دلتا بدلا من حجم:

الشكل 3. مخطط البصمة في دلتا (سوق دلتا، 2018)

يتم عرض دلتا المطلقة لكل سعر السهم جنبا إلى جنب مع القيم المطلقة. الدلتا الزرقاء هي القيم الإيجابية والدلتا الحمراء سلبية. أكبر مقياس دلتا المطلق، أكبر البصمة. (هاريس & أمب؛ رافيف، 1993) أن هناك علاقة إيجابية بين الحجم والتغيرات المطلقة في الأسعار، وكذلك بين الحجم والتغيرات المطلقة في متوسط ​​التوقعات للدفعات النهائية. وهكذا، فإن فوائد الملف الشخصي دلتا تشمل التجميع البصري للدلتا السلبية والإيجابية نسبة إلى السعر على أساس السعر على أساس الأسعار؛ وبالتالي، إذا أصبحت الاتجاهات أقوى أو أضعف.

وغالبا ما يتم بحث سلوكيات طرح العطاءات، وحجم التداول وتقلب األسعار من حيث رد فعل السوق والتفاعلات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بأسعار العقود اآلجلة. ويصور حجم التداول من قبل شكل U. ولكن بالأحرى يمثله سنام مزدوج مع ارتفاع في حوالي الساعة 9:30 صباحا و 4 مساء (أبهينكار، 1997). ويبين الشكل 4 حجم (دلتا اللون) الرسم البياني البصمة، وهو تصوير لنسبة حجم من الجانب المهيمن التداول:

الشكل 4. الحجم (دلتا اللون) مخطط الرسم البياني (سوق دلتا، 2018)

يظهر الرسم البياني نسبة حجم التداول المتداولة وحجم التداول المتداول من الجانب المهيمن للتجارة. (أبهينكار، 1997) أن متوسط ​​انتشار طلب الشراء يعكس شكل U خلال ساعات التداول؛ قمم في السوق مفتوحة؛ ينخفض ​​بسرعة إلى مستويات ثابتة؛ ويتوسع بشكل متواضع عند إغلاق السوق. (وانغ & أمب؛ ياو، 2000) أن انتشار العطاءات والطلب كان مرتبطا سلبا مع حجم التداول المتخلف. هنا، يتم تمثيل حجم الطلب المتداولة في الزرقاء؛ في حين يمثل حجم التداول في العطاءات باللون الأحمر. وعلاوة على ذلك، فإن حجم دلتا المطلق بالمقارنة مع دلتا أخرى تستخدم لضبط التظليل. ويستخدم حجم المجلد (دلتا اللون) عادة من قبل المستثمرين التي تتطلب تصورات لقياس حجم والحالة الإيجابية أو السلبية من كل شريط.

استنتاج.

ويمكن أن يكون للتداول المؤسسي المستمر القدرة على التنبؤ بأقسام عابرة طويلة من العوائد بعد حدوث السيطرة على العائدات السابقة. غريفين، هاريس & أمب؛ وأوضح توبالوغلو (2003) أن الصفقات المؤسسية تشكل نحو 86 في المائة من جميع الصفقات الجماعية؛ غير أن الصفقات المؤسسية لا تشكل سوى 18 في المائة تقريبا من الصفقات الصغيرة. تكاليف التداول هي قضية هامة بالنسبة للتجار المؤسساتيين مما يؤدي إلى سلوكيات تجارية تهدف إلى السيطرة على تكاليف المعاملات أو خفضها. ويتعين على شركات الخدمات تحمل عبء التكاليف التي يجب الوفاء بها من رأسمال الشركة إلى جانب رسوم الإدارة. تدفع العديد من المؤسسات الكبيرة عمولات من خلال العملاء والمحللين الماليين ومديري المحافظ. وهكذا، يظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهات الرعي؛ وتميل هذه السلوكيات إلى تثبيت أسعار السوق.

ويتيح تأثير التداول المؤسسي الكبير على سعر السهم فرصة لقياس أهمية النتائج على جداول التوريد والطلب على تدفق الأصول. وتعتمد عمليات الشراء المؤسسي على المعلومات التفاضلية من بيعها وتؤثر بشكل كبير على تدفق رأس المال عند دخولها إلى السوق وخروجها منها. (كامبل، رامادوراي & أمب؛ شوارتز، 2005) أن الصفقات اليومية من قبل المؤسسات الكبيرة هي & # 8220؛ شديدة الثبات والاستجابة الإيجابية للعائدات اليومية الأخيرة & # 8221 ؛؛ ولكن هذه الصفقات & # 8220؛ الرد سلبا على الماضي، على المدى الطويل العوائد اليومية & # 8221؛. كما أفادوا بأن الاهتمام الأخير بالتجارة المؤسسية قد تحول من التدفقات المؤسسية الفصلية والمتأخرة إلى الحيازات. (كوكران، 2018) أن المتداول الفردي يقلل من وقت أبحاث السوق ويحسن الربحية باتباع مدخل السوق ومخارج التجار المؤسسيين. وبشكل عام، فإن األصول ومناطق األسعار التي تعكس الحجم الكبير لحجم التداول هي مؤشرات على أهمية التاجر المؤسسي الكبيرة التي قد تؤثر بشكل كبير على العرض والطلب على األصل في المستقبل.

المراجع.

أبهينكار، أ. غوش، D. ليفين، E. ليماك، R. سعر البيع-أسك، حجم التداول والتقلب: دليل يومي من بورصة لندن. جورنال أوف بوسينيس فينانس & أمب؛ المحاسبة، 24 (3) & أمب؛ (4)، 1997.

كامبل، J. رامادوراي، T. ششوارتز، A. كوت أون تاب: إنستتوتينال ترادينغ، ستوك ريتورنس، أند إيرنينغ أنونسيمنتس، جورنال أوف فينانسيال إكونوميكس، 2005.

تشان، L. لاكونيشوك، J. الصفقات المؤسسية وسلوك سعر السهم خلال اليوم. بيبر، وركينغ بابر 91-0167، 1991.

كوكران، C. 2018. كيفية تتبع التداول المؤسسي خلال جلسات اليوم. التاجر المملكة. استرجاعها من ترادركينغدوم / التحليل التقني / كيفية تتبع المسار المؤسسي - التداول خلال جلسات اليوم /

تشيمانور، T. هي، S. التداول المؤسسي، وإنتاج المعلومات، والشركات العرضية. مجلة تمويل الشركات، 38، 54-76، 2018.

جريف، A. المؤسسات والتجارة الدولية: دروس من الثورة التجارية. ذي إكونوميك ريفيو، 82 (2)، 128-133، 1992.

غريفين، J. هاريس، J. توبالوغلو، S. ديناميات التداول المؤسسي والفردي. جورنال أوف فينانس، لفي (6)، 2003.

هاريس، M. رافيف، A. الاختلافات في الرأي جعل سباق الخيل. استعراض الدراسات المالية، 6 (3)، 473-506، 1993.

لاكونيشوك، J. شليفر، A. فيشني، R. تأثير التداول المؤسسي على أسعار الأسهم. مجلة الاقتصاد المالي، 32، 23-43، 1992.

سوق دلتا. 2018. تشريح البصمة. تم الاسترجاع من هتبس: //marketdelta/wp-content/uploads/2018/10/footprint-anatomy. pdf.

ماتراس، K. 2018. كيفية كشف شراء المؤسسات. Zacks. تم استرجاعها من هتبس: // زاكس / كومنتاري / 28648 / هاو-تو-أونكوفر-إنستتوتينال-بورشاس.

وانغ، G. ياو، J. حجم التداول، وسعر العرض والطلب، وتقلب الأسعار في أسواق العقود الآجلة. جورنال أوف فوتشرز ماركيتس، 20 (10)، 943-970، 2000.

المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعا في اتجاه التداول.

يحاول التجار الاتجاه لعزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. لا يوجد مؤشر واحد لكمة التذاكر الخاصة بك إلى ثروات السوق، كما ينطوي التداول عوامل أخرى مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التداول كذلك. ولكن بعض المؤشرات وقفت اختبار الزمن وتبقى شعبية بين التجار الاتجاه. نحن هنا نقدم مبادئ توجيهية عامة وتقدم استراتيجيات محتملة لكل منهما. استخدام هذه أو قرص لهم لخلق الاستراتيجية الشخصية الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات المتعمقة، راجع "تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية".)

[التداول الاتجاهي يستخدم على نطاق واسع التحليل الفني، بما في ذلك كل من أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. إذا كنت جديدا على التحليل الفني أو ترغب في الفرشاة على المهارات الخاصة بك، يوفر دورة التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة للمفاهيم التقنية التي تحتاج إلى أن تصبح تاجر الاتجاه الناجح.]

المتوسطات المتحركة.

تتحرك المتوسطات "السلس" بيانات الأسعار من خلال إنشاء خط تدفق واحد. يمثل الخط متوسط ​​السعر على مدى فترة من الزمن. يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك الذي يقرر المتداول استخدامه حسب الإطار الزمني الذي يتداول به. بالنسبة للمستثمرين ومتابعين الاتجاه على المدى الطويل، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم و 100 يوم و 50 يوما هي خيارات شعبية.

هناك عدة طرق للاستفادة من المتوسط ​​المتحرك. الأول هو أن ننظر إلى زاوية المتوسط ​​المتحرك. إذا كان في الغالب تتحرك أفقيا لفترة طويلة من الوقت، ثم السعر لا تتجه، فمن تتراوح. إذا كانت الزاوية صعودا، فإن الاتجاه الصاعد جار. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة على الرغم من ذلك؛ فإنها تظهر ببساطة ما يفعله السعر في المتوسط ​​على مدى فترة من الزمن.

عمليات الانتقال هي طريقة أخرى للاستفادة من المتوسطات المتحركة. من خلال رسم كل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم و 50 يوم على الرسم البياني الخاص بك، تحدث إشارة شراء عندما يعبر 50 يوم فوق 200 يوم. تحدث إشارة البيع عندما تنخفض 50 يوما أقل من 200 يوم. يمكن تغيير الأطر الزمنية لتتناسب مع الإطار الزمني للتداول الفردي الخاص بك.

عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإنه يمكن استخدامه أيضا كإشارة شراء، وعندما يعبر السعر دون المتوسط ​​المتحرك، يمكن استخدامه كإشارة بيع. وبما أن السعر أكثر تقلبا من المتوسط ​​المتحرك، فإن هذه الطريقة عرضة للإشارات الخاطئة، كما يظهر الرسم البياني أعلاه.

كما يمكن للمتوسط ​​المتحرك أن يقدم الدعم أو المقاومة للسعر. يظهر الرسم البياني أدناه المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم كدعم (مستبعد السعر منه).

ماكد (متوسط ​​التحرك التقارب التقارب)

مؤشر الماكد هو مؤشر متذبذب، يتذبذب فوق وتحت الصفر. وهو مؤشر الاتجاه التالي والزخم.

استراتيجية ماكد الأساسية هي أن ننظر إلى أي جانب من الصفر خطوط ماكد على. فوق الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن الاتجاه؛ دون الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن ينخفض ​​هذا الاتجاه. تحدث إشارات الشراء المحتملة عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق الصفر، وإشارات البيع المحتملة عندما يعبر دون الصفر.

وتوفر عمليات الانتقال في خط الإشارة إشارات شراء وبيع إضافية. يحتوي ماسد على سطرين - خط سريع وخط بطيء. تحدث إشارة شراء عند خط سريع يعبر من خلال وفوق خط بطيء. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع من خلال الخط البطيء وتحته.

[مؤشر الماكد هو مؤشر تقني شعبي يمكن أن يصبح أكثر قوة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا فضلا عن كيفية تحويل أنماط إلى خطط تجارية قابلة للتنفيذ، بالطبع التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا أكاديمية هو بداية رائعة. ]

مؤشر القوة النسبية (رسي)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب آخر، ولكن نظرا لحركته بين صفر و 100، فإنه يوفر بعض المعلومات المختلفة من ماسد.

طريقة واحدة لتفسير مؤشر القوة النسبية هي من خلال عرض السعر على أنه "ذروة شراء" - ويرجع ذلك إلى تصحيح - عندما يكون المؤشر فوق 70، وسعر ذروة البيع - ويرجع للارتداد - عندما يكون المؤشر أقل من 30. في الاتجاه الصاعد القوي، فإن السعر غالبا ما يصل إلى 70 وما بعدها لفترات مستدامة، ويمكن أن تبقى الاتجاهات الهبوطية عند 30 أو أقل لفترة طويلة. في حين أن مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع العام يمكن أن تكون دقيقة في بعض الأحيان، فإنها قد لا توفر أكثر الإشارات في الوقت المناسب لتجار الاتجاه.

والبديل هو شراء شبه ذروة البيع عندما يكون الاتجاه صعودا، واتخاذ صفقات قصيرة بالقرب من ظروف التشبع الشرائي في اتجاه هبوطي.

ويقول الاتجاه على المدى الطويل من الأسهم هو ما يصل. تحدث إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية دون 50 ثم يعود فوقه. وهذا يعني أساسا حدوث تراجع في السعر، والتاجر يشتري مرة واحدة يبدو أن التراجع قد انتهى (وفقا لمؤشر القوة النسبية) ويستأنف الاتجاه. 50 لأن مؤشر القوة النسبية لا يصل عادة إلى 30 في اتجاه صعودي إلا إذا كان هناك انعكاس محتمل جار.

وتحدث إشارة التجارة القصيرة عندما ينخفض ​​الاتجاه وينتقل مؤشر القوة النسبية فوق 50 ثم يعود أسفله.

ويمكن أن تساعد الخطوط العريضة أو المتوسط ​​المتحرك في تحديد اتجاه الاتجاه، وفي أي اتجاه يتخذ إشارات التجارة.

على حجم الرصيد (أوب)

حجم نفسه هو مؤشر قيمة، و أوب يأخذ الكثير من حجم المعلومات ويجمعها في إشارة مؤشر سطر واحد. ويقيس المؤشر الضغط التراكمي للشراء / البيع بإضافة الحجم في الأيام القادمة وطرح الحجم في الأيام الخاسرة.

من الناحية المثالية، يجب أن يؤكد حجم الاتجاهات. وينبغي أن يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع معدل التضخم؛ يجب أن يكون سعر هبوط مصحوبا بفارق أوب.

يوضح الشكل أدناه أسهم شركة نيتفليكس إنك (ناسداك: نفلكس) التي تتخذ من لوس غاتوس، كاليفورنيا مقرا لها. وبما أن أوب لم ينخفض ​​دون خط الاتجاه، كان مؤشرا جيدا على أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع بعد عمليات التراجع.

إذا أوب هو آخذ في الارتفاع والسعر ليس، ومن المرجح أن تتبع أوبف والبدء في الارتفاع. إذا كان السعر آخذ في الارتفاع و أوبف هو بطانة مسطحة أو السقوط، قد يكون السعر بالقرب من أعلى.

إذا كان السعر في الانخفاض و أوب هو بطانة مسطحة أو ارتفاع، قد يكون السعر يقترب من القاع.

يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار، فضلا عن توفير إشارات التجارة الاتجاه أو تحذير من الانتكاسات. ويمكن استخدام المؤشرات على جميع الأطر الزمنية، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتتناسب مع تفضيلات كل تاجر. الجمع بين استراتيجيات المؤشر، أو الخروج مع المبادئ التوجيهية الخاصة بك، لذلك يتم تحديد معايير الدخول والخروج بوضوح للتداول. ويمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المبينة. إذا كنت ترغب في البحث مؤشر أكثر من ذلك، والأهم من ذلك كله اختبار شخصيا بها قبل استخدامه لجعل الصفقات الحية.

كيفية التداول مثل التاجر المؤسسي.

01/07/2018 5:00 بيإم إست.

كبير موظفي التعليم والمنتجات والخدمات، أكاديمية التداول عبر الإنترنت.

يساهم سام سيدن لماذا يحاول معظم تجار التجزئة لكسب المال بطريقة خاطئة وكيف يمكنك التجارة مثل مؤسسة.

ضيفي اليوم هو سام سيدن من أكاديمية التداول عبر الإنترنت، ونحن نتحدث عن لماذا تجار التجزئة ربما لا ينبغي أن التجارة مثل تجار التجزئة والتجارة مثل المؤسسات بدلا من ذلك. سام، كيف هو مختلف؟ كيف يتاجر تجار التجزئة بشكل مختلف عن المؤسسات؟

نعم، بدأت على الجانب المؤسسي من العمل وبعد بضع سنوات، نوع من نقلها إلى الجانب التجزئة وعندما كنت تفعل، وهذا كان مثل 17، 18 عاما، وما زال اليوم في المعرض وكل شيء آخر، ترى والناس فقط، وهناك هذه اللعبة الكبيرة مستمرة، وأنها لا تعرف قواعد اللعبة ومعظم الناس لا يعرفون حتى أن هناك لعبة يجري لعبت. الناس الذين يتاجرون أو يستثمرون وليس ناجحا، ربما هم يخسرون، ربما انهم لا يخسرون لكنهم لا يصنعون أي أموال، والسبب هو لأنهم يفكرون ويتاجرون مثل تاجر التجزئة.

ونحن نحاول أن نفعل، عندما أحاول أن أتحدث عن ذلك في الأحداث وأكاديمية التداول عبر الإنترنت، هو تحتاج إلى التوقف، والخروج من هذا العالم، والبدء في التفكير والتجارة مثل مؤسسة والقادمة من الطابق التجاري، شيكاغو ميركانتيل تبادل، ترى أن كلا المجموعتين تفعل العكس تماما. عندما تقوم المؤسسات بشراء بقوة، بيع التجزئة بقوة والعكس بالعكس حتى ما نقوم به هو نوع من مجرد الخريطة التي على الرسم البياني للسعر، وهناك بعض الأخطاء التي تجار التجزئة جعل، هناك بعض واضحة.

دعونا نتحدث عن ذلك لأنني أعلم أن تجار التجزئة يتم تدريبهم بطريقة معينة للتفكير في الأسواق ويبدو أن هذا هو على الأرجح طريقة خاطئة للتفكير في ذلك.

نعم، يعني الطريقة التي تجعل من المال شراء أي شيء، يمكنك شراء بأسعار الجملة وبيع بأسعار التجزئة. هذا ما تفعله المؤسسة، وهذا ما نقوم به، ولكن التفكير في المتوسط، دعونا نذهب واسعة جدا. فكر في متوسط ​​المستثمر في جميع أنحاء العالم. ماذا يعملون؟ يشترون الأسهم، أليس كذلك؟

إنهم يشترون عالية وبيع منخفضة.

نعم، أعني أنهم مشروطون من مثل هذه السن المبكرة وهم لا يدركون حتى مدى قوة تكييف. تأكد من أنها شركة جيدة مع إدارة صحية وقوية وميزانية صحية جيدة والأرباح الجيدة والتأكد من أن السهم هو في الاتجاه الصعودي لطيفة صحية. حسنا عندما تكون كل هذه الأمور صحيحة، أين تعتقد أن سعر السهم هو، مستويات الجملة أو مستويات البيع بالتجزئة؟ انها تقريبا في أو بالقرب من أسعار التجزئة. شراء التجزئة، بيع المؤسسة.

لذا فإن سوق التجزئة سوف يقول، على الرغم من ذلك لأن هذا ليس لدينا المعلومات التي لديها المؤسسات. لديهم بعض الصلصة السرية التي يعرفون عن أننا لا، وهذا هو السبب لديهم هذه الحافة.

نعم، وهذا لا يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة. ما الشيء الكبير الذي يفوت الناس هو ما لا يدركه الناس، وهذا ينبغي أن يكون مثل الأساس. انهم لا يدركون أن كيفية كسب المال شراء وبيع أي شيء في الحياة هو بالضبط كيفية جعل المال شراء وبيع في الأسواق. وبعبارة أخرى، مرة واحدة في لحظة في حدث، ونحن سوف نتحدث عن هذا وسوف أقول لكم انني يمكن أن أشير إلى أفضل التجار في الغرفة في الوقت الراهن وأنا لا أعرف أي واحد منكم وأنا ويقول كم من الناس في غرفة قطع فعلا كوبونات أو إرسال في الحسومات للأشياء وعادة ما يكون من النساء التي رفع أيديهم.

سأقول أنك تفعل هذا بالفعل وكنت بالفعل جيدة جدا في هذا. كنت الطلب تلك الأسعار خصم عميق عند شراء. هذا هو ما تحتاج إلى القيام به هنا ولكنك لا تريد أن لأنه عندما تنخفض الأسعار والأشياء رخيصة، والأخبار سيئة. هناك اتجاه هبوطي. كم عدد الكتب التي قرأت أن قال شراء في الاتجاه الهبوطي؟ انها لا وجود لها بعد ذلك عندما شراء المال الذكية ل.

حسنا، فهل يمكنك اتخاذ القرار بخير، أنا ذاهب لشراء مثل المؤسسات، أنا ذاهب لشراء بالجملة، كيف يمكنني الاحتفاظ من اصطياد أن السقوط سكين، وشراء شيء هو مجرد رخيصة لأنه سيكون رخيصة وانها لا تزال ستكون أرخص بعد شرائه.

صحيح، وهذا يأتي إلى نقطة كبيرة رقم الثاني، وهو استراتيجية أساسية في أكاديمية التداول عبر الإنترنت. تحديد على وجه التحديد على الرسم البياني للأسعار حيث المؤسسات شراء وبيع. الطلب المؤسسي، وإمدادات المؤسسة، وانها ليست من الصعب أن نرى على الرسم البياني للسعر. تحتاج فقط إلى معرفة ما كنت تبحث عنه.

أنا أعرف شيئا كبيرا لتجار التجزئة، وبطبيعة الحال، هو أنهم يريدون التقاء حفنة من مؤشرات مختلفة ليصطف بشكل صحيح لمنحهم تأكيدا. التجار المؤسسيون، هل يفعلون ذلك على هذا النحو؟

ليس تماما. مرة أخرى، في جميع كتب التداول، انهم تحديد مستويات الدعم أو المقاومة والكتب تقول لا تشتري في الدعم. الانتظار حتى الأسعار، لأنك لا تعرف ما إذا كان هناك أي مشترين هناك. السماح الأسعار تتحول، والانتظار للتأكيد، والانتظار لعكس ومن ثم شراء. مرة أخرى، ونحن ننظر إلى ذلك، ونحن ننظر، ونحن لا أحب التأكيد، ونحن لا نريد تأكيدا.

عندما السعر هو إلى أسفل حيث نحدد البنوك والمؤسسات هي شراء، ونحن نريد لشرائه هناك حق. إذا كنا ننتظر تأكيد أو عكس أو أي مؤشر متذبذب أو مذبذب، كل ما نقوم به هو زيادة المخاطر وخفض المكافأة. غولدمان ساكس لا يقول، الانتظار، لا تشتري حتى الآن. انتظر حتى تتجمع الأسعار قليلا ثم تشتري. انهم لا يفعلون ذلك.

مجرد عقلية مختلفة وأعتقد أن لديك لديك.

إنه أشخاص مختلفون، وأنهم يريدون هذا التأكيد. انهم على استعداد لزيادة المخاطر وتقليل مكافأة لهذا التأكيد، والتي لا تضمن بعد الآن أن الأسعار سوف تستمر في هذا الاتجاه على أي حال حتى الانتظار لذلك. في الواقع، هناك احتمال أقل بأنهم سوف يستمرون.

مقالات ذات صلة بشأن الاستراتيجيات.

وقد طلب مني العديد منكم تقديم سلسلة من المقالات التقنية بدلا من السلوك التجاري.

بالتأكيد، بعض استراتيجيات الخيار يمكن أن تكون معقدة، ومعرفة وتطور مو مو.

أبقيها بسيطة. شراء الأسواق التي ترتفع وتبيع الأسواق التي تنخفض. تجنب محاولة.

احتمالات صالح ما لا يقل عن 100 نقطة أو 5٪ تصحيح ابتداء من غضون الشهرين المقبلين، الحمار.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

إتورو لخدمات التداول.

إتورو هي الرائدة في العالم منصة التداول الاجتماعي. نحن نقدم لمستخدمينا مجموعة واسعة من الأدوات في.